|
|
|
|
Результаты поиска:
Управление Риском, №1 - 2011
Оценка риска портфеля активов при помощи методики VaR в рамках модели блочной коллокации
риск портфеля; мера риска; Value-at-Risk; VaR, блочная коллокация; максимальные потери; логарифмическая прибыль; автоковариационная функция; доверительный интервал; прогнозное значение; функция потерь; средняя квадратическая ошибка прогноза
Estimation of asset portfolio risk by the means of the VaR methodology within the framework of block-collocation model
portfolio risk; risk measure; Value-at-Risk; VaR; block-collocation; maximum loss; logarithmic profit; autocovariance function; confidence interval; forecasted value; loss function; root-mean-square forecast error
Бабешко Л. О., Шандра М. И.
Управление Риском, №1 - 2010
Формирование портфеля ценных бумаг на основе комплексных индексных мер риска
меры риска; портфель ценных бумг; VaR; CVaR; асимметрия
Security portfolio forming on the base of complex index risk measures
risk measure; investment portfolio; VaR; CvaR; asymmetry
Бронштейн Е. М., Вайнер А. Г.
Управление Риском, №4 - 2012
Меры риска Хазендонга-Говарца и Орлича и их вычисление
риск; меры риска Хазендонка–Говарца и Орлича; комонотонность; аддитивность,когерентность
Haezendonck-Goovaerts and Orlicz risk measures and their calculation
risk; Haezendonck–Goovaerts and Orlicz risk measures; comonotonicity; additivity; coherence
Бронштейн Е. М., Мирясова Д. О.
Страховое Дело, №1 - 2014
Метод построения компромиссного договора перестрахования
смешанный двухуровневый договор перестрахования; комбинированный показатель; весовой коэффициент; перестрахование; мера риска; VaR; CVaR; вероятность разорения; метод Монте-Карло; модель Кокса – Ингерсолла – Росса; модель Орнштейна – Уленбека
The method of constructing a compromise reinsurance contract
two-level mixed reinsurance contract; composite indicator; weight coefficient; reinsurance; risk measure; VaR; CVaR; ruin probability; Monte Carlo; Cox – Ingersoll – Ross model; Ornstein – Uhlenbeck process
Бронштейн Е. М., Исхаков Ф. Р.
Управление Риском, №1 - 2014
Чувствительность компромиссного договора перестрахования к изменениям предпочтений участников договора
смешанный двухуровневый договор перестрахования; комбинированный показатель; весовой коэффициент; перестрахование; мера риска; VaR; CVaR; вероятность разорения; страховая надбавка
Sensitivity of compromise reinsurance contract to changes of preferences of contract participants
two-level mixed reinsurance contract; composite indicator; weight coefficient; reinsurance; risk measure; VaR; CVaR; ruin probability; insurance premium
Бронштейн Е. М., Исхаков Ф. Р.
Управление Риском, №2 - 2015
Основы спектральной теории экономического риска
экономический риск; спектральная теория риска; сигнал риска; энергетический спектр; измерение риска
Fundamentals of the spectral theory of economic risk
economic risk; spectral theory of risk; risk signal; power spectrum; risk measurement
Матвеев Б. А.
Страховое Дело, №12 - 2023
О новой мере риска RVаR и ее применении для неполного хеджирования
риск меры; RVaR; CVaR; VaR; неполное хеджирование.
On a New Risk Measure RVaR and Its Application to Imperfect Hedging
Risk Measures; RVaR; CVaR; VaR; partial hedging
Васильев И. И., Мельников А. В.
|
|
|
